Ejemplo rápido
Si una nota promete un 8% anual con barrera al 70%, el simulador permite revisar qué ocurre si el subyacente acaba al 65%, al 80% o al 110%, y cómo cambia el valor estimado al mover volatilidad y plazo.
Herramienta práctica para análisis preliminar
Simulador de productos estructurados
Un producto estructurado puede parecer sencillo por su cupón, pero el riesgo real está en barreras, subyacentes, volatilidad, correlación y forma de amortización. Esta guía explica cómo usar el simulador para comparar estructuras antes de tomar una decisión.
Abrir el simuladorRiesgos que debes revisar
- El cupón no compensa siempre el riesgo de caída del subyacente.
- El precio orientativo depende de volatilidad, tipos, correlación y supuestos de mercado.
- La estructura puede tener riesgo de liquidez y riesgo de crédito del emisor.
Qué analiza el simulador
El simulador combina un payoff determinista con una valoración por Monte Carlo. La parte de payoff enseña el resultado final bajo escenarios concretos; Monte Carlo estima distribuciones posibles y métricas como valor esperado, VaR, CVaR y probabilidad de ganancia.
La herramienta está pensada para análisis educativo y preliminar. No sustituye el precio de un banco emisor ni una recomendación personalizada.
Cuándo es más útil
Es especialmente útil para comparar term sheets similares: mismo subyacente con distinta barrera, mismo cupón con distinta protección, o baskets worst-of con combinaciones de activos diferentes.
Cómo usarlo en el simulador
- Elige la tipología: autocallable, nota con barrera o convertible inverso.
- Introduce subyacentes, volatilidad, vencimiento, barreras y cupón.
- Compara payoff, precio orientativo, Monte Carlo, griegas y backtesting.
- Exporta un fact sheet si necesitas documentar el análisis.
Preguntas frecuentes
¿El simulador da un precio oficial?
No. Da un precio orientativo bajo supuestos introducidos por el usuario. El precio oficial depende de curvas del emisor, volatilidad implícita, dividendos, liquidez y margen comercial.
¿Qué producto puedo analizar?
La herramienta cubre autocallables, notas con barrera, convertibles inversos y estructuras personalizadas sencillas.
Este contenido es educativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal o legal. Revisa siempre el term sheet oficial y consulta con un profesional antes de invertir.